straddle <m>,  cono

Straddle er en optionsstrategi, der består af en put-option og en call-option med samme aftalekurs og udløbsdato. En straddle benyttes, når man har bestemte forventninger om den fremtidige volatilitet. Erhvervede straddles tilgodeser forventninger om store kursfluktuationer i det underliggende aktiv, mens udstedte straddles tilgodeser forventninger om en stabil kurs på det underliggende aktiv.

• erhverve en ~ adquirir un straddle
• investere i en ~ invertir en un straddle
• udstede en ~ emitir un straddle

• → aftalekurs
• → option
• → put-option
• → strangle
• → udløbsdato
• → volatilitetsstrategi